Buch, Englisch, 125 Seiten, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 219 g
A Rigorous but Gentle Introduction for Economists
Buch, Englisch, 125 Seiten, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 219 g
Reihe: Springer Texts in Business and Economics
ISBN: 978-3-030-20105-0
Verlag: Springer International Publishing
This open access textbook is the first to provide Business and Economics Ph.D. students with a precise and intuitive introduction to the formal backgrounds of modern financial theory. It explains Brownian motion, random processes, measures, and Lebesgue integrals intuitively, but without sacrificing the necessary mathematical formalism, making them accessible for readers with little or no previous knowledge of the field. It also includes mathematical definitions and the hidden stories behind the terms discussing why the theories are presented in specific ways.
Zielgruppe
Graduate
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Wirtschaftsmathematik und -statistik
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Finanzsektor & Finanzdienstleistungen: Allgemeines
- Mathematik | Informatik Mathematik Mathematik Interdisziplinär Finanz- und Versicherungsmathematik
- Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Volkswirtschaftslehre Allgemein Wirtschaftstheorie, Wirtschaftsphilosophie
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Unternehmensfinanzen
Weitere Infos & Material
Introduction.- Set Theory.- Measures and Probabilities.- Random Variables.- Expectation and Lebesque Integral.- Wiener's Construction of the Brownian motion.- Supplements.- References.- Index.